Страхотен пробив на учените от САЩ: ИИ преобразува финансовите новини в прогнози за възвращаемостта на акциите

От години финансовата преса е източник на ценна информация за инвеститорите от различни нива. Неотдавнашни изследвания, проведени от учени от университета Cornell (САЩ), показаха, че тази информация може да се използва за обучение на алгоритми за нов ИИ модел за прогнозиране на финансовите резултати.

Експертите са използвали похвати от областта на машинното обучение, обработката на естествен език (NLP) и финансите, за да създадат нов, интерпретируем модел за машинно обучение. Създаденият модел е в състояние да анализира специфичната за акциите и индустрията информация и да прогнозира финансовата възвръщаемост с по-голяма точност от традиционните модели.

Според авторите на изследването един от недостатъците на машинното обучение е, че то не може да се интерпретира. Изследователите често не могат точно да интерпретират резултатите, получени от сложните модели. В своята работа експертите използват текстови данни от финансовите новини за създаването на интерпретируеми модели за машинно обучение, в които най-важните характеристики са ясно видими и лесни за разчитане.

Експертите изтъкват, че финансовите новини могат да помогнат за по-доброто разбиране на това кои акции са свързани с определени търгувани активи, като например фондовете, търгувани на борсата (ETF).

За да разработят своите модели, учените са анализирали огромно количество финансови новини, публикувани в интернет за периода от 2013 до 2019 г. Въз основа на тези данни алгоритъмът свързал определени активи и думи с конкретни акции и отрасли.

По този начин изследователите създадоха два отделни модела:

• моделът NEUSS за прогнозиране на възвръщаемостта на отделните акции;
• моделът INSER, който идентифицира най-важните думи за всеки конкретен отрасъл за по-точно прогнозиране на печалбите.

Новият подход се оказа ползотворен: моделът NEUSS с 50% превъзхожда стандартния 5-факторен модел за прогнозиране на Фама-Френч, докато моделът INSER се представя с 10% по-добре в сравнителен бенчмарк без информация за индустрията. Изследователите направиха заключението, че това откритие е истинска революция в областта на изкуствения интелект в сферата на финансите и има съществен принос за развитието на този процес.

Може би някои финансови брокери ще станат ненужни.